根據Credit Risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的
2021-07-12
問題：
[單選] 根據Credit Risk+模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為（ ?。?
A . 0．09
B . 0．08
C . 0．07
D . 0．06
正確答案：A
參考解析：A【解析】在一個貸款組合飄面，發生n筆貸款違約的概率公式為：Prob(n筆貸款違約)=E-m×mn／n!其中，E=2．72，m為貸款組合平均違約率×100，本題中即m=2，n為實際月末的貸款數量，本題中n=4，代入公式得概率=2．72-2×24÷(4×3×2×1)=0．09。
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