Credit Metrics TM計算資產(chǎn)組合風(fēng)險價值的兩種方法是（ ）
2021-07-12
問題：
[單選] Credit Metrics TM計算資產(chǎn)組合風(fēng)險價值的兩種方法是（ ）
A . 解析法與歷史模擬法
B . 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法
C . 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法
D . 解析法與蒙特卡洛模擬法
正確答案：D
參考解析：D【解析】解析法通過簡化的假設(shè)，對信貸資產(chǎn)組合給出一個“準(zhǔn)確”的解。蒙特卡洛模擬法模擬資產(chǎn)組合中各證券的價格走勢。歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)造收益率分布。是一個模擬歷史的過程。
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