問(wèn)題：

[單選] 銀行在特定的利率變化情況下，各個(gè)時(shí)段的敏感性權(quán)重通常是由假定的利率變動(dòng)乘以該時(shí)段頭寸的假定平均久期來(lái)確定的方法稱(chēng)為（　　）。

A . 標(biāo)準(zhǔn)久期分析法

B . 精確久期分析法

C . 平均久期分析法

D . 有效久期分析法

A

[答案解析]B項(xiàng)精確久期分析法是指通過(guò)計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債和表外頭寸的精確久期來(lái)計(jì)量市場(chǎng)利率變化所產(chǎn)生的影響，從而消除加總頭寸/現(xiàn)金流量時(shí)可能產(chǎn)生的誤差；D項(xiàng)有效久期分析法是對(duì)不同的時(shí)段運(yùn)用不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，更好地反映市場(chǎng)利率的顯著變動(dòng)所導(dǎo)致的價(jià)格的非線性變化的方法。