在風險度量中,關于VaR內容不正確的是（ ?。?/h1>
2021-07-12
問題：
[單選] 在風險度量中,關于VaR內容不正確的是（ ?。?。
A . VaR是指在一定的持有期Δt內和給定的臵信水平a下,利率、匯率等市場風險因子發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或金融機構造成的潛在最大損失
B . 在VaR的定義中，有兩個重要參數——持有期Δt和預測損失水平Δρ，任何VaR只有在給定這兩個參數的情況下才會有意義
C . Ap為金融資產在持有期Δt內的損失
D . 該方法完全是一種基于統計分析基礎上的風險度量技術
正確答案：B
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