二叉樹期權定價模型相關的假設包括( )。
2021-04-25
二叉樹期權定價模型相關的假設包括（ ）。
A．在期權壽命期內，買方期權標的股票不發放股利，也不做其他分配
B．所有證券交易都是連續發生的，股票價格隨機游走
C．投資者都是價格的接受者
D．允許以無風險利率借入或貸出款項
正確答案：CD二叉樹期權定價模型相關的假設：(1)市場投資沒有交易成本；(2)投資者都是 價格的接受者；(3)允許完全使用賣空所得款項；(4)允許以無風險利率借入或貸出款項；(5)未來股票的價格將是兩種可能值中的一個。選項A、B是布萊克一斯科爾斯期權定價模型的假設。
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